Yatırım araçlarından oluşan bir bütünü temsil eden portföy kavramı ve portföy yönetimine ilişkin tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde inceleyen kitapta portföy yönetimine ilişkin tüm bilgiler uygulamalar ve çeşitli istatistiki hesaplamalar ile anlatılmıştır, risk ve getiri hesaplamaları sayısal örnekler yardımı ile incelenmiştir.
Portföy yöneticiliği ile karışık ve fazla olan yatırım araçlarını daha anlaşılır bir hale getirebilir, aynı zamanda doğru yönetim ile gelirleri de arttırmanız da mümkün olabilir.
Kurumsal portföy yönetiminin önemli bir kısmını oluşturan menkul kıymet yatırım fonları ve bireysel emeklilik yatırım fonları kuruluşları, yönetilmeleri, portföy sınırlamaları ile işlemlerinin gerçekleştirilmeleri gibi bilgileri kitapta bulabilirsiniz.
Konu Başlıkları.
Yatırım araçları.
Portföy.
Portföy Yönetimi.
Portföy Yönetim Şirketleri.
Portföy Oluşum Süreçleri.
Portföy Yönetim Teorileri.
Portföy Çeşitleri
Bireysel ve Kurumsal Portföy Yönetimi.
Yatırım Fonları.
Portföy Riski Ölçümünde İstatistiki Hesaplamalar.
Portföy Değerlemesi.
Portföy Yönetiminde Risk ve Getiri Hesaplamaları.
Portföy Yönetim Stratejileri.
Portföy Performans Ölçümleri.
Sharpe Performans Ölçümü Sayısal Örnekleri.
Treynor Performans Ölçümü Sayısal Örnekleri

İçindekileri
Önsöz5
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL OLARAK PORTFÖY
I. PORTFÖY KAVRAMI13
II. PORTFÖY OLUŞTURMA AMACI14
III. PORTFÖY YÖNETİMİ14
IV. PORTFÖY YÖNETİM SÜRECİ15
A. Portföy Planlaması16
B. Yatırım Analizi16
C. Portföy Seçimi17
D. Portföy Değerlemesi17
E. Portföy Revizyonu18
V. PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ18
VI. PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ19
VII. PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ19
A. Portföy Yönetim Şirketlerinin Faaliyet Şartları24
VIII. PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ56
IX. PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN SAKLANMASI61
X. PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNİN YAPAMAYACAĞI İŞ VE İŞLEMLER63
XI. KOLEKTİF PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ64
A. Kolektif Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin İlkeler65
XII. BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ66
A. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Esaslar67
XIII. YATIRIM FONU KATILMA PAYI PAZARLAMA VE DAĞITIM FAALİYETİ, YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ VE YATIRIM FONU KATILMA PAYI PAZARLAMA VE DAĞITIM FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR67
XIV. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR68
İKİNCİ BÖLÜM:
PORTFÖY YÖNETİMİ
I. PORTFÖY YÖNETİMİ ÇEŞİTLERİ75
A. Bireysel Portföy Yönetimi75
B. Kurumsal Portföy Yönetimi78
C. Kolektif Portföy Yöneticiliği78
1. Kollektif Portföy Yönetimi79
2. Kolektif Yatırım Kuruluşları79
a. Menkul Kıymet Yatırım Fonları80
aa. Fon Kurucular81
bb. Yatırım Fonlarında İlkeler81
cc. Yatırım Fonlarının Avantajları82
dd. Yatırım Fonlarının Maliyetleri83
ee. Yatırım Fonuna Ait Temel Bilgiler84
ff. Yatırım Fonları Yatırım Alanları86
gg. Fon Türleri87
hh. Katılma Payları ve Fiyatları90
ıı. Fon Portföyünün Yönetilmesi92
ii. Katılma Paylarının Kayden İzlenmesi92
jj. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği92
kk. Şemsiye Fon Türleri97
ll. Şemsiye Fonun Kuruluşu ve Fon Katılma Paylarının İhracına İlişkin Esaslar101
mm. Portföy Sınırlamalarına İlişkin Esaslar107
nn. Fon Türlerine Özel Esaslar114
oo. Şemsiye Fonun ve Fonun Sona Ermesine, Devrine ve Yapılandırılmasına İlişkin Esaslar118
pp. Emeklilik Yatırım Fonları124
aaa. Bireysel Emeklilik Sistemi124
bbb. Emeklilik Yatırım Fonları133
ccc. Emeklilik Yatırım Fonları Türleri134
rr. Portföy Yönetimine İlişkin Esaslar145
ss. Emeklilik Fonlarının Yönetimi150
tt. Fon Portföy Yönetimine İlişkin İlkeler151
uu. Portföy Sınırlamaları152
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
YATIRIM ARAÇLARI
I. PORTFÖYE ALINABİLECEK OLAN MENKUL KIYMETLER (YATIRIM ARAÇLARI) VE PORTFÖY ÇEŞİTLERİ163
A. Pay Senetleri164
B. Borsa Yatırım Fonları166
C. Varantlar166
D. Sertifikalar168
E. Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları171
F. Gayrimenkul Sertifikaları171
G. Kamu Borçlanma Araçları171
H. Özel Sektör Tahvilleri174
İ. Finansman Bonoları174
J. Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler175
K. Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler175
L. Kira Sertifikası176
M. Türev Araçlar177
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
PORTFÖY ÇEŞİTLERİ
I. YERİNDELİK TESTİ191
II. UYGUNLUK TESTİ196
BEŞİNCİ BÖLÜM:
PORTFÖY YÖNETİM TEORİLERİ
I. PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ203
II. GELENEKSEL PORTFÖY TEORİSİ204
III. MODERN PORTFÖY TEORİSİ207
IV. FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELİ– CAPITAL ASSETS PRICING MODEL–CAPM210
V. FİNANSAL VARLIK PAZAR DOĞRUSU216
VI. ARBİTRAJ FİYATLAMA KURAMI218
VII. ÇOK FAKTÖRLÜ FİYATLAMA MODELI219
ALTINCI BÖLÜM:
PORTFÖY YÖNETİMİNDE RİSK VE GETİRİ HESAPLAMALARI
I. RİSK223
II. RİSK ÇEŞİTLERİ223
III. RİSK YÖNETİMİ224
IV. RİSKİN ÖLÇÜLMESİ225
V. ALFA KATSAYISI
229VI. BETA KATSAYISI229
VII. KORELASYON KATSAYISI231
VIII. KOVARYANS232
IX. BEKLENEN GETİRİ234
X. PORTFÖY RİSKİNİN VE GETİRİSİNİN ÖLÇÜMÜ235
XI. MARKOWITZ ÇEŞİTLENDİRMESİ237
XII. ETKİN PORTFÖYLER VE OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİ238
XIII. İNDEKS MODELLER239
XIV. PORTFÖY PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ241
XV. PORTFÖY PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMLERİ241
A. Sharpe Performans Ölçütü (Sharpe Rasyosu)242
B. M2 Performans Ölçütü244
C. Sortino Oranı244
D. Treynor Performans Ölçütü244
E. T2 Performans Ölçütü246
F. Jensen (Alfa) Ölçütü246
G. Değerleme Oranı (Appraisal Ratio)248
H. Fama Ölçütü248
İ. Kuadratik Regresyon Modeli248
J. Kukla Değişkenli Regresyon Modeli248
K. Veri Zarfı Analizi Yaklaşımı249
XVI. PORTFÖY PERFORMANS KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI249
YEDİNCİ BÖLÜM:
PORTFÖY YÖNETİM STRATEJİLERİ
I. SATIN AL VE ELDE TUT STRATEJİSİ251
II. MALİYET ORTALAMA STRATEJİSİ251
III. SABİT PARA MİKTARI STRATEJİSİ253
IV. SABİT ORAN STRATEJİSİ254
V. ENDEKS İÇERİKLİ FON STRATEJİSİ255
VI. GELECEKTEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAMA STRATEJİSİ255
VII. ANALİZ YÖNTEMLERİNE DAYANAN STRATEJİLER256

Barkod

: 9789750289965

Yayınevi

: Seçkin Yayıncılık

---

ISBN

: 9789750289965

Dili

: Türkçe

---

Basım Yeri

: Ankara

Baskı Sayısı

: 1. Baskı

---

Diğer

: